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2023-03-11 16:09如何判斷題目中說的是事前波動率還是事后波動率呀?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Michael助教
2023-03-15 16:11
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學員你好,如果題目匯總提到了預期,預估,以及年初等等的字眼,那么講解的是事前波動率;如果題目中提到了已經實現,年末等字眼,那么說的是事后波動率。通常,預估的事前波動率比較規(guī)整,但是實際的事后波動率的數值則有更多的無規(guī)律性。
