笨同學(xué)
2018-11-10 13:44這道題說(shuō)Var不適合計(jì)算長(zhǎng)期無(wú)擔(dān)保的exposure,因?yàn)椴▌?dòng)太大。我想問(wèn)一下為什么波動(dòng)大了就不適合用Var,還有一般什么方法適合呢?謝謝
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-11-12 11:47
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C選項(xiàng)錯(cuò)誤的主要原因是var一般是計(jì)算loss的,而exposure是gain,所以var不是好的度量維度。
按照你說(shuō)的這種解釋方式也可以說(shuō)明此選項(xiàng)是錯(cuò)的,波動(dòng)率太大就直接用波動(dòng)率來(lái)衡量風(fēng)險(xiǎn),而不是用exposure的var
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追問(wèn)
想問(wèn)一下哪種工具適合測(cè)量uncollateralized counterparty exposure
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追答
直接畫(huà)它的潛在的風(fēng)險(xiǎn)敞口?;蛘呷ス烙?jì)敞口的波動(dòng)率呀。比如用歷史模擬法估計(jì)未來(lái)的敞口波動(dòng)率。
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追問(wèn)
好的謝謝!
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追答
不客氣噠,加油ヾ(?°?°?)??
