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2023-03-12 12:02老師，可以解釋一下為什么上面一個(gè)題只有一個(gè)return,下面一個(gè)題有portfolio和benchmark兩欄return呢？上面一個(gè)題如果每只股票比重不同，return不也應(yīng)該和benchmark不同
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-03-12 16:22
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你好，上面這種情況是說，雖然組合和基準(zhǔn)在不同stock上配置的權(quán)重不同，但是他們投資的就是這5只股票，對(duì)于這5只stock來說回報(bào)率是相同的，不同的僅在權(quán)重上。
但是下面這種情況是說組合和基準(zhǔn)在不僅在國(guó)內(nèi)股票、國(guó)際股票、債券這些資產(chǎn)類別上配置的比例有所不同，具體在資產(chǎn)類別中投資的個(gè)股和個(gè)券可能也是不同的，因此組合和基準(zhǔn)在資產(chǎn)大類上的回報(bào)也是不同的。
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