TTER
2023-03-12 12:49IR不是等于active return除以active risk么,那risk下降IR應(yīng)該上升才對(duì)啊,為什么和這里的推導(dǎo)是相反的?
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-03-12 15:57
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你好,IR是等于active return除以active risk沒錯(cuò),雖然active risk下降了,但是active return也會(huì)下降呀,降低主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)主動(dòng)回報(bào)并不是不變的,所以這里用IR=active return/active risk這個(gè)公式是推不出來的,因?yàn)榉肿臃帜付紩?huì)變化。需要使用fundamental law。
