王同學(xué)
2018-11-10 15:05老師您好。A選項(xiàng)如果按照capm，在不好的情況下得到高收益，應(yīng)該是beta比較高啊？為什么說beta比較低呢？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-11-12 17:57
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同學(xué)你好，beta表示的含義是大盤變動(dòng)一個(gè)單位，對(duì)應(yīng)的Portfolio會(huì)變動(dòng)多少。所以說beta表示的是這個(gè)組合和市場(chǎng)之間的緊密程度，如果beta很大就意味著在經(jīng)濟(jì)下降的時(shí)候這個(gè)portfolio也會(huì)隨著大盤而下跌。所以這個(gè)題目中的beta應(yīng)該是一個(gè)比較低的值。
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