LordJ
2023-03-12 16:50B和C可以解釋一下么
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2023-03-12 17:57
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同學,你好
B選項,在模型1下,對于未來的短期利率,它們不是利率期限結構,利率期限結構是所有期限的即期利率。模型1短期利率才是平的,長期利率就不一定了。
C選項,因為模型2包含漂移項所以更適合利率期限結構上升的模型
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回復Lucia:那答案為什么是b不是c?。?/div>
