阿同學
2023-03-12 17:44老師,這題是說將08的波動率用在09年,即波動率高,手上call option更值錢,所以費用增加,NI減少?
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1個回答
Nicholas助教
2023-03-12 23:21
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同學,晚上好。
同學的理解是正確的,看漲期權因波動率增大而價值升高,福利費用升高,凈利潤變小。
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