許同學(xué)
2018-11-10 15:38老師 請問159題C和D選項(xiàng)分別怎么理解?謝謝
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Galina助教
2018-11-12 12:00
該回答已被題主采納
C選項(xiàng)應(yīng)該改為senior ,層級越高的越安全,發(fā)生賠付的可能性越小,所以payoff是遞減的。
D選項(xiàng)假設(shè)n為8的話,2ed to default和1 st to default是一樣的,都沒賠付,payoff都是0
-
追問
C選項(xiàng)是正確的 你說的senior是改在哪里?謝謝
-
追答
不好意思,我剛才看花眼了,把A和C看到一起了。(>人<;)對不起。
standard basket的規(guī)定是每個basket的賠付權(quán)利均等。有幾個basket違約就會賠付多少,所以它對違約賠付的最好。
