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2023-03-12 17:49這里的β是什么意思,為什么b1是β?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
ES助教
2023-03-12 20:33
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同學(xué)你好
Beta是系統(tǒng)性風(fēng)險系數(shù),Beta=cov(i,m)/m的方差=(i的標(biāo)準(zhǔn)差/m的標(biāo)準(zhǔn)差)/correlation coefficient(i,m)
在“Foundations of Risk Management”有介紹過
CAPM:E(ri)=無風(fēng)險利率+Beta*【E(rm)-無風(fēng)險利率】
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