張同學(xué)
2023-03-12 19:17老師,第2問(wèn),怎么看出這個(gè)SC是positive的?
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-03-12 22:32
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你好,僅根據(jù)Exhibit 2,BG檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)量是大于關(guān)鍵值的,因此只能說(shuō)模型A存在序列自相關(guān),而且自變量是因變量的滯后項(xiàng),所以參數(shù)估計(jì)是無(wú)效的,因此就只能選擇A,serial correlation, invalid coefficient estimates。
根據(jù)A選項(xiàng)最后提到的deflated standard error,在正序列自相關(guān)的情況下,標(biāo)準(zhǔn)誤是低估的,所以這里老師說(shuō)是正序列相關(guān)其實(shí)是根據(jù)A選項(xiàng)倒退推來(lái)的。
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