瘋同學(xué)
2023-03-12 23:56解析里講到的風(fēng)險(xiǎn)分散化在題干哪里體現(xiàn)的呀？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-03-13 10:33
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，Consideration of interactions among risk factors.考慮風(fēng)險(xiǎn)之間的相互作用關(guān)系就是在考慮分散化。
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追問(wèn)
我知道這個(gè)選項(xiàng)是考慮了相關(guān)性，但是我看題干的時(shí)候，沒(méi)太看出來(lái)為啥要選這個(gè)
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追答
同學(xué)你好，題干并沒(méi)有說(shuō)明分散化，問(wèn)的是金融機(jī)構(gòu)在計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)的最佳實(shí)踐應(yīng)該是怎么樣？應(yīng)該考慮風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性，這樣計(jì)量出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)比較接近實(shí)際，不會(huì)高估或者低估。
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