瘋同學(xué)
2023-03-13 00:01關(guān)于B選項(xiàng)，ES現(xiàn)在還是不能用于算資本金嘛？FRTB里不是用ES替代了VaR了嘛
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-03-13 09:28
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同學(xué)你好，你說的對(duì)，現(xiàn)在ES也是可以用于計(jì)算資本金了，這個(gè)選項(xiàng)后半句話不對(duì)，也就是interchangeable as risk measures，ES和VAR計(jì)算可以相互轉(zhuǎn)換是不對(duì)的，因?yàn)镋S和VAR沒有明確的數(shù)量關(guān)系，不能相互轉(zhuǎn)換。
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