魯同學(xué)
2023-03-13 13:11數(shù)量107頁(yè)，10和12題 10. 當(dāng)從小到中變化時(shí)，為什么不是系數(shù)直接相減，-0.3509-（-0.4794），得出e的指數(shù)變化，從而計(jì)算出來(lái)，答案是各自計(jì)算出p再相減。 12.我是全部數(shù)據(jù)代入計(jì)算出p，沒(méi)有答案；而答案先從p排除所有系數(shù)顯著為0的，只代入顯著不為0， 這該如何理解，那這個(gè)log odd公式這么多系數(shù)意義何在，
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-03-14 09:19
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你好，Q10考查的是邏輯轉(zhuǎn)化，這道題說(shuō)，其他條件都不變，如果ETF的的規(guī)模從small變成medium，那么ETF是winning fund的概率會(huì)如何變化。問(wèn)的是概率如何變化，所以要先計(jì)算出兩種情況下的概率，然后求變化。
因此做題思路就是先計(jì)算規(guī)模是small時(shí)，是winning fund的概率是多少。然后計(jì)算規(guī)模是medim時(shí)，是winning fund的概率。得到兩個(gè)概率后，然后計(jì)算概率的變化。
small fund和medium fund分別是兩個(gè)啞變量，各自對(duì)應(yīng)的斜率也不同，對(duì)于因變量變化的貢獻(xiàn)度也不同，所以兩個(gè)系數(shù)沒(méi)法單純相減。
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追答
Q12，這題需要重點(diǎn)看題干中的第一句話“Determine, using the significant variable(s) in Logistic Regression 2”，它只讓用significant variables來(lái)做。根據(jù)表格中邏輯回歸2的回歸結(jié)果，可以看到在眾多的自變量中，只有price_sales這個(gè)自變量的z檢驗(yàn)值是顯著的(4.3362)，p value也是小于顯著性水平5%的了，因此它只考慮了price_sales這個(gè)自變量。
模型有多個(gè)自變量是建模者選擇的結(jié)果，但是通過(guò)回歸表格，這么多自變量的斜率系數(shù)究竟有哪些是顯著的，需要通過(guò)做假設(shè)檢驗(yàn)來(lái)判斷，這里只有price_sales這個(gè)自變量是顯著的。
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