Neptune.C
2018-11-10 19:43我有幾個問題:1.關(guān)于選項B,Acme的credit spread變化對Income的影響我理解,但我不明白這里Institutional traders的credit spread發(fā)生變化對Income的exposure有什么影響?是沒有影響么?只是它的PD變化從而影響CVA?2.Institutional traders的風(fēng)險敞口是什么?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Galina助教
2018-11-12 14:27
該回答已被題主采納
1.關(guān)于選項B,Acme的credit spread變化對Income的影響我理解,但我不明白這里Institutional traders的credit spread發(fā)生變化對Income的exposure有什么影響?是沒有影響么?只是它的PD變化從而影響CVA?
這個的后半句應(yīng)該把exposure改成CVA,它的PD變化從而影響CVA。Institutional traders的credit spread發(fā)生變化對Income的exposure沒什么影響
2.Institutional traders的風(fēng)險敞口是什么?
基本沒什么敞口。除非把保費也算作敞口,但保費一般不會作為敞口。
