GIN
2023-03-13 17:42請問老師,這題的rf為什么不用轉(zhuǎn)成按年復利?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Shawn
2023-03-13 19:14
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同學你好,題目說是按連續(xù)復利。
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追問
我想問的是RD算出來不是按年復利?
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追答
不需要算出RD呀,因為CS公式中只包含債務的價值,不包含債務利率。
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追問
那如果題目說rf是按年復利,需要轉(zhuǎn)換成連續(xù)復利嗎?
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追答
這個看題目要求。但是計算CS不要考慮復利條件,因為公式本身是沒有這個因素的,同學不用·想的太復雜。
