葵同學(xué)
2023-03-13 20:24老師1和4不理解
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2023-03-14 09:53
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，題目問的是以下哪個(gè)屬于LTCM模型風(fēng)險(xiǎn)的例子
第1個(gè)差的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管并不是模型風(fēng)險(xiǎn)，而是操作風(fēng)險(xiǎn)，內(nèi)控制度不完善。
第四個(gè)是屬于模型風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)濟(jì)危機(jī)期間低估資產(chǎn)類別之間的相關(guān)性，通常在經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)相關(guān)性會(huì)上升，損失會(huì)增大，模型并未考慮到這個(gè)因素。
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