葵同學(xué)
2023-03-13 20:24老師1和4不理解
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2023-03-14 09:53
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同學(xué)你好,題目問的是以下哪個屬于LTCM模型風(fēng)險的例子
第1個差的風(fēng)險監(jiān)管并不是模型風(fēng)險,而是操作風(fēng)險,內(nèi)控制度不完善。
第四個是屬于模型風(fēng)險,經(jīng)濟(jì)危機(jī)期間低估資產(chǎn)類別之間的相關(guān)性,通常在經(jīng)濟(jì)危機(jī)時相關(guān)性會上升,損失會增大,模型并未考慮到這個因素。
