曹同學(xué)
2023-03-13 21:29怎么理解Q1里面的這個(gè)累計(jì)利息0.2？放在債券項(xiàng)下為什么沒(méi)有用到？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-03-14 11:37
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
這個(gè)0.2是AI，不過(guò)它不能用在這個(gè)題目的計(jì)算中，因?yàn)樗皇且陨弦粋€(gè)付息日計(jì)算的AI，它的描述是accrual interest rate at futures expiration date，它是以未來(lái)期貨到期時(shí)間點(diǎn)計(jì)算的AI
對(duì)于任意時(shí)間點(diǎn)的債券，都有兩個(gè)價(jià)格，clean price=B，dirty price=B+AI，這個(gè)AI是以上一個(gè)付息日計(jì)算出來(lái)的AI
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