曹同學(xué)
2023-03-13 21:29怎么理解Q1里面的這個累計利息0.2？放在債券項(xiàng)下為什么沒有用到？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2023-03-14 11:37
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
這個0.2是AI，不過它不能用在這個題目的計算中，因?yàn)樗皇且陨弦粋€付息日計算的AI，它的描述是accrual interest rate at futures expiration date，它是以未來期貨到期時間點(diǎn)計算的AI
對于任意時間點(diǎn)的債券，都有兩個價格，clean price=B，dirty price=B+AI，這個AI是以上一個付息日計算出來的AI
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