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Cindy助教
2018-11-13 09:23
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同學你好,VaR在大部分的情況下是滿足次可加性的,只有在很少數(shù)的情況下,比如市場上發(fā)生了極端情況,VaR才不滿足次可加性,在這道題里,大背景就是正常情況,由于有相關(guān)性的存在,整體組合的VaR值會偏小
該回答已被題主采納同學你好,VaR在大部分的情況下是滿足次可加性的,只有在很少數(shù)的情況下,比如市場上發(fā)生了極端情況,VaR才不滿足次可加性,在這道題里,大背景就是正常情況,由于有相關(guān)性的存在,整體組合的VaR值會偏小