龐同學(xué)
2023-03-13 22:03如何判斷通過(guò)R-squares、F、α、P-value判斷是否存在monthly seasonality？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-03-14 09:10
該回答已被題主采納
你好，單獨(dú)看R-squared或alpha沒(méi)法判斷是否存在季節(jié)性。有無(wú)季節(jié)性主要是通過(guò)模型中斜率系數(shù)的t檢驗(yàn)，以及整體模型的F檢驗(yàn)來(lái)判斷的。
monthly seasonality，通過(guò)使用十一個(gè)dummy variable分別代表十一個(gè)月，b0代表第十二個(gè)月來(lái)建模，如果通過(guò)t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)的顯著性檢驗(yàn)，說(shuō)明模型成立，可以用月份來(lái)解釋Y，于是存在monthly seasonality。
但是這道題目中的F檢驗(yàn)的p value大于0.05，所有斜率系數(shù)t檢驗(yàn)的p value也都是大于0.05的，那么就是說(shuō)明F檢驗(yàn)和t檢驗(yàn)全部都不顯著。那么就說(shuō)明這個(gè)建模思路不行，也就是不存在monthly seasonality。
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追問(wèn)
P value>0.05這個(gè)0.05的數(shù)值是怎么確定的？
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追答
這道題的確沒(méi)有明確告知顯著性水平是多少，通常我們都是默認(rèn)用5%這個(gè)閾值，如果題目沒(méi)有特別說(shuō)明的話。
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