加同學
2023-03-13 23:15為什么 第二年 違約 的 非條件 概率 是 兩個值 相減,不應(yīng)該是(第二年不違約)乘以(第三年 違約 )么?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2023-03-14 11:45
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同學你好,第二年的無條件違約概率是只要看第2-3年之間的違約概率,那么就使用累積3年的違約概率減去累積2年的違約概率,就是第2-3年之間的違約概率
