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2023-03-14 11:16convexity最小化是否還應(yīng)該加上大于等于libility 的convexity
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2023-03-19 18:59
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同學(xué),晚上好。
對(duì)于單一負(fù)債而言,久期匹配中,必定是資產(chǎn)的到期期限一前一后包含負(fù)債的,因此凸性大于負(fù)債是個(gè)隱含情況。
我們可以說(shuō)對(duì)于單一負(fù)債或多負(fù)債而言,資產(chǎn)凸性需要大于負(fù)債切盡可能小,這個(gè)條件是沒(méi)問(wèn)題的。
加油,祝你順利通過(guò)考試~
