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2023-03-14 12:25老師請問一下如果是求組合的dv01,還需要乘以權(quán)重嗎
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1個回答
Lucia助教
2023-03-16 09:31
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同學(xué)你好,如果是DV01就不需要乘以權(quán)重了,DV01=-MD*P*Δy,P是組合內(nèi)資產(chǎn)的價(jià)格,也可以看作是權(quán)重,不同資產(chǎn)DV01相加就是組合的DV01。
