我同學(xué)
2023-03-14 14:44老師,為什么找到期權(quán)才能對(duì)沖gamma?為什么要用3000/1.5呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-03-14 18:03
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同學(xué)你好,因?yàn)槠跈?quán)可以對(duì)沖gamma,但是股票不可以對(duì)沖gamma,我們?cè)谶@里計(jì)算需要多少期權(quán)才能對(duì)沖完gamma,所以使用3000/1.5=2000.我們需要2000份期權(quán)才能對(duì)沖完gamma
