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2023-03-14 18:20POD怎么年化
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2023-03-19 19:04
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同學(xué)，晚上好。
直接乘以對應(yīng)的期限即可，POD*LGD代表了預(yù)期違約損失，但是如果持有債券不足一年，就不該承擔(dān)全部的違約損失，因此這里是簡化處理了，按照時間加權(quán)來平攤預(yù)期違約損失部分。假設(shè)持有半年就是承擔(dān)一半。
加油，祝你順利通過考試~
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回復(fù)Nicholas：pod作為概率是不是沒有時間單位，沒有年化的概念。spread不滿一年需要乘以對應(yīng)的時間，是因為利率按標(biāo)準(zhǔn)，默認(rèn)是一年的。
