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2023-03-15 02:31講解一下這道題的解題思路吧 和 這個(gè)表里的信息如何看？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
ES助教
2023-03-15 13:34
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同學(xué)，你好
題干說“The bank analyst wants to test the null hypothesis that the slope coefficient of the portfolio is 1.2 at a 5% significance level. ”
從表格得出，“return on the S&P 500”的系數(shù)是1.2054, standard error為0.00298
t-statis=(1.2054-1.2）/0.00298=1.81208
學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
你好 最后的結(jié)論 顯著和不顯著 是怎么比出來的？
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追答
同學(xué)，你好~
t-statis=(1.2054-1.2）/0.00298=1.81208這代表落在了非拒絕域，不能拒絕原假設(shè)
所以，不顯著
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