歡同學(xué)
2023-03-15 10:37這題到底是不是錯(cuò)的?B-S模型里計(jì)d1/2的時(shí)候不需要考慮分紅吧?只是在Call期權(quán)價(jià)值地方才需要考慮e^-qt
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2023-03-15 10:43
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這道題沒有問題的,d1/2計(jì)算也是需要考慮分紅的。
-
追問
確定嗎?課件里 說的是只有在S出現(xiàn)的地方才需要做收益率調(diào)整呢
-
追答
同學(xué)你好,原版書明確這樣解釋。
