歡同學(xué)
2023-03-15 10:50老師你好，有兩個(gè)疑問。1.根據(jù)課件上的內(nèi)容，4中對(duì)應(yīng)的期權(quán)操作本身固定的DELTA值是有正負(fù)號(hào)的，所以為什么題干里的delta值會(huì)跟理論的不一樣？2。是否可以直接簡(jiǎn)單粗暴的記錄只要是long期權(quán)，不管求的是哪個(gè)希臘字母，本身long這個(gè)行為就是+號(hào)。希臘字母本身的符號(hào)根據(jù)call還是put來確定。
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-03-15 11:18
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同學(xué)你好，整體回答一下你的問題，我們除了要判斷希臘字母本身的正負(fù)，還有加上是long(+)還是short(-)加以判斷，比如call delta都是大于0的，如果是long call delta>0,short call delta<0;put delta都是小于0的，如果是long put delta<0,short put delta>0
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追問
咱兩說的一樣，short put的delta大于零，上課的時(shí)候是通過圖形切線來判定的。既然如此，為何這題里的short put是小于零的，我的問題在這里。
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追答
同學(xué)你好，這個(gè)要理解題目意思，他說each of the delta說的是只看期權(quán)的delta，不加上long,short，這個(gè)時(shí)候就是對(duì)的。
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