愛同學(xué)
2023-03-15 15:07老師說不能從右側(cè)解讀,但note上不是說可以嗎?
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-03-15 22:38
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你好,VaR可以從左尾解釋,也可以從右尾解釋,只是通常是從左尾解釋的。左尾是從最小損失的角度去解釋,右尾是從最大損失的角度去解釋。
可以參考下圖原版書上的一個(gè)例子,它用三種方法對(duì)VaR進(jìn)行解釋,根據(jù)第三種情況,VaR是可以從右尾進(jìn)行解釋的。
