名同學(xué)
2018-11-11 15:05請問?？?8題 對答案D的解釋不太清楚，越小的decay of the age weight為什么可以讓risk 變大 求解釋
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Wendy助教
2018-11-12 17:34
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同學(xué)你好
decay在這里有兩種解釋，一種是
decay of the age weight指的是衰減的越慢，數(shù)據(jù)衰減的越慢，相對于數(shù)據(jù)衰減的越快，老數(shù)據(jù)相對來說影響越大，會導(dǎo)致高估風(fēng)險
另外一個理解就是decay 并不是lamda的含義。因為如果這里指的就是lameda的話，它越大，才會高估風(fēng)險，而不是越小。
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