852****4236
2023-03-15 21:34為什么市場組合beta 為1？
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2023-03-16 09:32
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
Beta衡量的是資產(chǎn)收益率Ri對于是市場組合收益率Rm的敏感程度，如果Beta=1.5，說明Rm上升1單位，Ri會上升1.5單位
市場組合收益率對市場組合收益率的敏感程度為1，也就是自己和自己收益率的敏感程度為1
----------------------
學(xué)而時習(xí)之，不亦說乎??【點(diǎn)贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
☆附BAII Plus計算器說明書：
鏈接：https://pan.baidu.com/s/1Q5g8WSpIcZLtdtYaQs3MFA?pwd=6drx
提取碼：6drx
☆附原版書查表信息Appendix：
鏈接：https://pan.baidu.com/s/1IOxeXIdClBmrdulMlLULoQ?pwd=6666
提取碼：6666
康奈爾筆記法：如何用一張普通的紙?zhí)岣呤秾W(xué)習(xí)效率
鏈接：https://pan.baidu.com/s/1s2OxKCDaGm5OooNAS08IIQ?pwd=6666
提取碼：6666
0
0
0
0
