趙同學
2023-03-15 21:49“a yield of 5% per 6 month period”是 年華 利率 5%，按 半年付息 ，還是 指半年 利率 就是 5%呢 ？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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2個回答
Shawn
2023-03-16 09:35
該回答已被題主采納
同學你好，是你說的前面一種情況，年化利率5%，按半年復利，計算時需要除以2。
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老師好，關于遠期和期權價格price和價值value還有payoff的理解和計算的區(qū)別，有點混淆。價格是約定的未來價格？價值是當前時點價值？請老師幫忙梳理一下
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遠期價格就是未來約定的價格，你說的沒錯。期權價格其實就是期權費，一般利用BSM模型來算。期權價格就是期權本身價值，這和遠期不一樣。期權價格一般利用BSM模型計算出來，具體同學可以去看第四門科目。二者的payoff都是市場價格和執(zhí)行價格或約定價格的差值。
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老師您好，想問一下估計var的方法中，delta-gamma適用于線性還是非線性？
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Michael助教
2023-03-20 11:46該回答已被題主采納
學員你好，delta-gamma法是基于非線性的。
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