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2023-03-16 05:10老師，這里的所有 exposure 是不是都不用折現(xiàn)？然后我們這一個(gè)大類固定收益早期，講到credit以前的二叉樹計(jì)算是都要折現(xiàn)的？
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-03-16 16:11
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同學(xué)你好，
exposure是折現(xiàn)的，The expected exposure for Date 3 is
[(0.1250 × €980.75) + (0.3750 × €1,005.54) + (0.3750 × €1,022.86) + (0.1250 × €1,034.81)] + 60 = €1,072.60.
這里€980.75就是通過折現(xiàn)得到的(€1,060/1.080804 = €980.75)
同理 €1,005.54， €1,022.86，€1,034.81這些都是折現(xiàn)得到的。
第二個(gè)問題你理解的沒有問題。
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