LLLLL
2023-03-16 10:31這道題不是只說了浮動利率用連續(xù)復(fù)利 怎么判斷支付的固定利率也要按連續(xù)復(fù)利方式折現(xiàn)呢
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Shawn
2023-03-16 11:35
該回答已被題主采納
互換的估值,這里有兩個LIBOR,一個是浮動利率,用以支出或收取浮動利息。另一個是市場利率,用以貼現(xiàn)估值。前者是半年復(fù)利,后者是連續(xù)復(fù)利。而估值是以連續(xù)復(fù)利形式,所以不管是固定還是浮動,都采用連續(xù)復(fù)利形式的市場利率LIBOR。
