愛同學(xué)
2023-03-16 14:41老師，請(qǐng)問前視偏差中，如果是報(bào)告延遲，則用延遲后，報(bào)告發(fā)布后的數(shù)據(jù)。那為什么數(shù)據(jù)修正，用修正后的數(shù)據(jù)，反而是說有前視偏差呢？
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Essie助教
2023-03-16 15:07
該回答已被題主采納
你好，數(shù)據(jù)修正的確會(huì)讓數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確，但問題是假設(shè)我們站在2月，用模型進(jìn)行回歸和預(yù)測(cè)。但是2月的數(shù)據(jù)在3月才進(jìn)行了修正，也就是說你在3月才能拿著2月的實(shí)際數(shù)據(jù)去跑模型。
正因?yàn)槟阍?月才知道了2月的真實(shí)數(shù)據(jù)(修正值)，然后你用3月才得到的2月的真實(shí)數(shù)據(jù)和2月的其他數(shù)據(jù)一起回測(cè)，從而驗(yàn)證你的模型是好的，這就出現(xiàn)了問題。因?yàn)樵?月，你不知道未來的數(shù)據(jù)會(huì)修正成什么樣。所以這個(gè)模型是壓根跑不了的，或者說沒那么準(zhǔn)確。
你用3月得到的修正過的數(shù)據(jù)，放在了2月的時(shí)間點(diǎn)上，來說明你的模型是正確的，這就發(fā)生了look-ahead bias.
0
0
0
0
