愛同學
2023-03-16 15:19老師,請問為什么Look-ahead中,時間過長會有staledata?什么是staledata呢
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1個回答
Essie助教
2023-03-17 09:30
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你好,stale data是過于陳舊的數據。為了避免一些數據因為延遲公布所導致的前置性偏差,所以通常情況下是允許reporting lag存在的,但是具體延期多久取決于多久后這個數據多久后公開。比如說,公司的EPS數據會在3月底公開,那么你4月初利用該數據進行回測是沒有問題的。但是如果明明3月底這個數據公開了,但是你6月才用這個公開的數據做了回測,那么此時這個數據就具有滯后性了,在3月底到6月中,數據就不能反映真實價格的變化了。
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追問
但是比如我站在現在的時間點,測2018年底某公司EPS,假設它次年19年3月公開,比如是1.9¥每股,那我把數據囊括到6月,但我用的數據還是1.9啊,為什么會說是staledata呢
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追答
你其他數據都用的是6月的數據,比如股價用的是6月的數據,但是EPS用的是3月公布的數據,那么這個3月的EPS就存在滯后性呀,不能反映6月的真實價格。
