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2023-03-16 18:32E(A)=P(A) & E(B)=P(B) 是因?yàn)锳,B可以當(dāng)成伯努利事件,只有違約或者不違約。但是AB不是伯努利事件,可以一起違約,可以只有A違約,可以只有B違約,可以都不違約。所以為什么用計(jì)算E(AB)代替計(jì)算P(AB)?
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-03-17 16:54
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同學(xué)你好,因?yàn)檫@里loss given default is 100%,就可以看成是伯努利事件,要么違約,要么不違約。
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追問(wèn)
伯努利事件是會(huì)發(fā)生兩種情況,如果given default is 100%,就更不能看成是伯努利事件了,因?yàn)?00%違約
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追答
同學(xué)你好,loss given default意思是如果違約的情況下,損失是100%,那么如果不違約,則沒(méi)有損失。
