楊同學(xué)
2023-03-16 20:27這里可以理解為:negative利率的原因之一是:taylor rule得出來的利率還是有一部分的default premium,所以risk-free rate才是負(fù)的?
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1個(gè)回答
Johnny助教
2023-03-17 11:10
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同學(xué)你好,在對(duì)各資產(chǎn)的預(yù)期收益率進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí)通常都是在Rf的基礎(chǔ)上增加各種risk premium,如果目前Rf為負(fù),那么可以通過taylor rule來計(jì)算出neutral policy rate以代替Rf,在policy rate的基礎(chǔ)上增加各種premium
