嚴同學
2023-03-16 21:46正態(tài)分布的VaR在尖峰肥尾分布VaR的右邊,不是應該VaR更大,被高估了嗎?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
ES助教
2023-03-17 10:21
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同學,你好
這里面有個小陷阱,題目第一句話“true distribution is leptokurtic”這個是本體
normal distribution跟它比是被低估了
BTW,你右邊的圖畫的很好
學而時習之,不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的源動力,祝您生活與學習愉快!~
