瘋同學(xué)
2023-03-17 00:07圖二是PDF的話,那縱軸代表的是概率吧?那在K極小的時(shí)候,圖一的隱含波動(dòng)率比較大,容易出極端值,但為啥就是肥尾了呀?這里如何從隱含波動(dòng)率大轉(zhuǎn)換成概率大的呀?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2023-03-17 16:45
該回答已被題主采納
同學(xué),你好,容易出現(xiàn)極端值意味著極端值的頻率比較高,概率大,就是肥尾。
