愛(ài)同學(xué)
2023-03-17 10:57delta相關(guān)的知識(shí)點(diǎn)在哪里講的呢？為什么call是（0，1），put是（-1，0）呢
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-03-18 11:57
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你好，delta是在衍生中學(xué)過(guò)的，它衡量期權(quán)價(jià)格對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格微小變化的敏感性。
call option的delta值為正，范圍在0到1之間，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)股價(jià)上升時(shí)，call option由價(jià)外變成價(jià)內(nèi)，期權(quán)價(jià)值上升，因此delta為正數(shù)。
put option的delta值為負(fù)，范圍在-1到0之間。當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)股價(jià)上升時(shí)，put option由價(jià)內(nèi)變成價(jià)外，其價(jià)值會(huì)下降，所以delta為負(fù)數(shù)。見(jiàn)下圖。
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