愛同學
2023-03-17 10:57delta相關的知識點在哪里講的呢？為什么call是（0，1），put是（-1，0）呢
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Essie助教
2023-03-18 11:57
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你好，delta是在衍生中學過的，它衡量期權價格對標的資產價格微小變化的敏感性。
call option的delta值為正，范圍在0到1之間，當標的資產股價上升時，call option由價外變成價內，期權價值上升，因此delta為正數。
put option的delta值為負，范圍在-1到0之間。當標的資產股價上升時，put option由價內變成價外，其價值會下降，所以delta為負數。見下圖。
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