名同學(xué)
2018-11-11 21:45請問答案A為什么方差變小 VAR就變小了 根據(jù)公式 VAR=u-z*波動(dòng)率 如果波動(dòng)率變小 VAR不是應(yīng)該變大嗎
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-11-12 17:44
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同學(xué)你好,根據(jù)這個(gè)公式會(huì)有一點(diǎn)問題,因?yàn)闀?huì)有均值的影響,均值是收益。把均值設(shè)置為0,再來看就好理解了
也可以這樣理解,波動(dòng)率大,一般意味著風(fēng)險(xiǎn)越大,風(fēng)險(xiǎn)越大,因此得出的VAR也應(yīng)該越大
