李同學(xué)
2018-11-11 22:34老師,19題的答案公式IR的約等公式是怎么得來的啊?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2018-11-12 14:33
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同學(xué)你好,這兩個公式在這個題目當(dāng)中其實是一樣的,因為分子都是表示一個超額收益,分母都是對應(yīng)的波動率,只不過t統(tǒng)計量中多了一個根號n,這個n我們通常表示的都是天數(shù),所以就可以代指時間。所以就有了這個題目以及相關(guān)的推導(dǎo)公式。
