Owen
2023-03-18 01:44為什么long position in put will have a positive gamma
能否舉例說明
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2023-03-20 11:23
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
gamma衡量的是標(biāo)的資產(chǎn)的價格對期權(quán)的delta的影響,因此需要在delta的基礎(chǔ)上再次求偏導(dǎo),因此可以說是二階導(dǎo)
在圖形上看就是“漲多跌少”,在一級固定收益中有接觸過
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