沐同學(xué)
2023-03-18 19:47如果波動(dòng)性大，容易偏離就要narrow range，那不會(huì)很容易就會(huì)超過range范圍嗎?這樣會(huì)不會(huì)導(dǎo)致交易頻繁成本上升，所以為什么不是wider range呢。
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-03-19 18:50
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你好，這個(gè)表格中左邊那列是consideration，代表你最在意的、最需要考慮的指標(biāo)。如果投資者最在意的是volatility波動(dòng)率，那么資產(chǎn)的波動(dòng)率越大，對(duì)應(yīng)的range就要更窄一點(diǎn)。
這樣做確實(shí)可能會(huì)很容易觸發(fā)rebalance，從而帶來更高的交易成本。
但如果投資者更在意交易成本，就可以將range設(shè)置的寬一些。
所以實(shí)務(wù)中，volatility和transaction cost中要進(jìn)行權(quán)衡，選擇投資者更在意關(guān)心的指標(biāo)，來對(duì)range進(jìn)行設(shè)置。
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