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2023-03-18 21:46老師，0.86%這個(gè)利率cover的是哪個(gè)時(shí)點(diǎn)到哪個(gè)時(shí)點(diǎn)的利率？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-03-19 18:33
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
0.86%這個(gè)利率是一個(gè)名義報(bào)價(jià)利率（年化）
對(duì)應(yīng)的是180~270時(shí)間點(diǎn)的利率，需要計(jì)算：0.86%x (270-180)/360
本金10,000,000x0.86%x (270-180)/360是270時(shí)間點(diǎn)現(xiàn)金流
本金10,000,000x0.86%x (270-180)/360，然后用1.35%折現(xiàn)180天是90時(shí)間點(diǎn)現(xiàn)金流
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