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2023-03-18 21:46老師,0.86%這個利率cover的是哪個時點到哪個時點的利率?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-03-19 18:33
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
0.86%這個利率是一個名義報價利率(年化)
對應(yīng)的是180~270時間點的利率,需要計算:0.86%x (270-180)/360
本金10,000,000x0.86%x (270-180)/360是270時間點現(xiàn)金流
本金10,000,000x0.86%x (270-180)/360,然后用1.35%折現(xiàn)180天是90時間點現(xiàn)金流
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