趙同學(xué)
2023-03-19 00:22老師好,請問short positon 的delta圖形和取值方便發(fā)一下么
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2023-03-19 13:50
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同學(xué)你好,short position的delta,就是long position加個符號,圖像就是以x軸為對稱軸翻轉(zhuǎn)過來就是。
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回復(fù)Lucia:也就是put call換個位置么,那ITM的時候delta趨于零吧
