盧同學
2023-03-19 13:15關于LTP定價這里。一是想問縱軸的yeild代表什么？二是想知道，對于average cost approach而言，那如果spread從9bp降到6bp，bank資產和負債的變化是什么呢？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
ES助教
2023-03-20 13:44
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同學，你好
一是想問縱軸的yeild代表什么？
向資金用戶收取的利率
二是想知道，對于average cost approach而言，那如果spread從9bp降到6bp，bank資產和負債的變化是什么呢？
如果the average cost of funds為9個基點，則所有貸款都將收取900美元，本金為100萬美元，無論其到期日如何。
如果the average benefit of funds為4個基點，則所有存款將貸記400美元，本金為100萬美元，無論其到期日如何。
根據這種方法，將資金的平均成本從9個基點降低到6個基點將鼓勵產生貸款。
然而，由于the average benefit of funds的分離利率，這一變化不會直接阻礙業(yè)務部門增加存款。
加油，祝你順利通過考試~
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