穆同學
2023-03-19 21:0032這個題目我看不懂
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Evian, CFA助教
2023-03-19 22:08
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
32題問的是：討論currency overlay的一個關鍵屬性，這個屬性使得該策略在戰(zhàn)略投資組合定位方面被允許的可能性更大。直白一點說就是說一個采取currency overlay策略的好處。
因此答案只要點出來該策略會將外匯作為一個單獨的資產(chǎn)進行管理就可以了。
比如說可以將原答案簡化為：
By introducing foreign currencies as a separate asset class, the more currency overlay is expected to generate alpha that is uncorrelated with the other programs in the portfolio, the more likely it is to be allowed in terms of strategic portfolio positioning.
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