白同學(xué)
2023-03-19 21:20線性回歸假設(shè)檢驗(yàn)多元增加了x不完美相關(guān)，也就是說可以相關(guān)，這個(gè)不是和第四個(gè)假設(shè)x服從獨(dú)立同分布沖突？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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2個(gè)回答
Crystal助教
2023-03-20 10:38
該回答已被題主采納
不沖突，數(shù)據(jù)比如有30個(gè)，他們是iid的，x在線性回歸中表示的是自變量，他和數(shù)據(jù)是兩回事。
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ES助教
2023-03-20 10:57該回答已被題主采納
同學(xué)，你好
多元回歸中的假設(shè)之一獨(dú)立同分布是指：
形式上，假設(shè)所有的自變量與因變量是從它們的聯(lián)合分布中提取的iid，iid假設(shè)排除了觀測(cè)值之間的相關(guān)性。
但在實(shí)際應(yīng)用中，iid假設(shè)不太容易實(shí)現(xiàn)，例如，順序生成的time series data。OLS仍然可以在X、Y不是iid的情況下使用。
加油，祝你順利通過考試~
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