小同學(xué)
2023-03-20 10:50老師 為什么無論是Call,還是Put, 只要是期權(quán)買入方, 其gamma就為正數(shù)呀?
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-03-20 15:09
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
gamma衡量的是標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格對(duì)期權(quán)的delta的影響，因此需要在delta的基礎(chǔ)上再次求偏導(dǎo)，因此可以說是二階導(dǎo)
在圖形上看就是“漲多跌少”，在一級(jí)固定收益中有接觸過
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